بررسی و آموزش اندیکاتور استوکاستیک اسیلیتور (Stochastic Oscillator)

در این مقاله از کافه ترید می‌خواهیم با یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال آشنا شویم، با صرافکس همراه باشید.

• اندیکاتور استوکاستیک اُسیلیتور (Stochastic Oscillator) چیست؟
• نوسانگر استوکاستیک چه کاربردی دارد؟
• تریدرها چگونه از از استوکاستیک (Stochastic) استفاده می‌کنند؟
• استوکاستیک چه تفاوتی با RSI دارد؟
• و…

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) چیست و چگونه کار می‌کند؟

استوکاستیک اسیلیتور یک اندیکاتور ممنتم است که در یک دوره زمانی مشخص، قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار خاص را با دامنه قیمت‌های آن (سایه‌های کندل) مقایسه می‌کند. حساسیت این نوسان‌گر با اعمال دوره زمانی یا گرفتنِ میانگین متحرک از نتایج، کاهش پیدا می‌کند. معمولا برای سیگنال‌های معامله‌گری اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده می‌شود و دامنه مقدار آن از ۰ تا ۱۰۰ می‌باشد.

این اندیکاتور Stochastic Oscillator نام دارد و Oscillator به معنای نوسانگر است؛
گفتنی است که در این مقاله، این اندیکاتور با دو نام نوسانگر استوکاستیک و استوکاستیک اُسیلیتور ذکر می‌شود.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور استوکاستیک یک اندیکاتور محبوب برای بدست آوردن سیگنال‌های اشباع خرید و اشباع فروش می‌باشد
• نوسانگر استوکاستیک (استوکاستیک اسیلیتور) یک اندیکاتور محبوب ممنتمی است که ابتدا در سال 1950 توسعه داده شد
• ****استوکاستیک اسیلیتورز (Stochastic oscillators) از آن‌جایی که به تاریخچه قیمت متکی است، تمایل به تغییر در اطراف یک سطح قیمتی معنی‌دار دارد.********
• اندیکاتور استوکاستیک، ممنتم قیمتی یک دارایی اندازه گیری می‌کند تا روند را تعیین کند یا بازگشت‌های قیمتی را پیش‌بینی کند.
• اندیکاتور استوکاستیک قیمت‌های اخیر را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازه‌گیری می‌کند، با عددی بالا‌تر از ۸۰ نشان می‌دهد که یک دارایی در وضعیت اشباع خرید است و عدد زیر ۲۰ نشان‌دهنده‌ی وضعیت اشباع فروش است.

درک اندیکاتور استوکاستیک اسیلیتور (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور نوسانگر استوکاستیک یک اندیکاتور دارای محدوده است؛ بدین معنا که همیشه عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می‌دهد. یک اندیکاتور مفید است که از آن برای تعیین وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌شود.

به طور سنتی، عدد بالای ۸۰ نشان ‌دهنده این است در محدوده اشباع خرید است، و خوانش کمتر از ۲۰ نشان دهنده این است که در محدوده اشباع فروش قرار دارد. با این حال، این اعداد همیشه نشان دهنده این نیست که قرار است روند معکوس شود یا بازگشتی در کار باشد.
روندهای بسیار قدرتمند، فارغ از وضعیت اشباع، می‌توانند برای مدت طولانی‌تری به مسیر حرکتی خود ادامه دهند، اما تریدرها برای بدست آوردن سرِ نخ از آینده، باید آن را بررسی کنند.

اندیکاتور استوکاستیک اسیلیتور عموما شامل دو خط می‌شود: یکی از آن‌ها بازتاب دهنده مقدار اصلی اسیلیتور (Oscillator – نوسانگر) برای هر دوره است و دیگری بازتاب‌دهنده میانگین متحرک سه روزه آن است. چون تصور می‌شود که قیمت از ممنتم پیروی ‌کند، تقاطع این دو خطوط به عنوان یک سیگنال در نظر گرفته می‌شود، سیگنالی که نوید می‌دهد شاید معکوسی در انتظار باشد و ممنتم تغییری ناگهانی داشته باشد.

واگرایی میان نوسانگر استوکاستیک و خط روند پرایس اکشن نیز به عنوان یک سیگنال مهم برای معکوس-بازگشت در نظر گرفته می‌شود. برای مثال، زمانی که خط روند قیمتی به یک کف جدید می‌رسد اما اسیلیتور (نوسانگر) به یک سقف جدید می‌رسد، ممکن است نشان دهنده این باشد که ممنتم منفی رو به اتمام است و یک بازگشت صعودی در راه است.

فرمول استوکاستیک اسیلیتور چگونه است؟

گفتنی است که برخی اوقات از %K به عنوان اندیکاتور سریع استوکاستیک نام برده می‌شود.
و %D را به عنوان اندیکاتور آرام استوکاستیک می‌شناسند که میانگین متحرک ۳ دوره‌ای از %K می‌باشد.

اصل فرضیه این اندیکاتور بر این مبنا است که در یک مارکت صعودی قیمت به سقف خود نزدیک‌تر خواهد شد و در مارکت نزولی قیمت به کف خود نزدیک‌تر خواهد شد. زمانی که %K میانگین متحرک سه دوره‌ای (که به آن %D گفته می‌شود) را قطع کند، یک سیگنال معامله ایجاد کرده است.

در ادامه بخوانید: بررسی و آموزش اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (ADX)

تاریخچه استوکاستیک اسیلیتور

این اندیکاتور در اواخر دهه 1950 توسط جورج لین (George Lane) توسعه پیدا کرد. اندیکاتور استوکاستیک اسیلیتور مکانِ بسته شدن قیمت یک سهام را در ارتباط با سقف و کف قیمت‌های سهام در طول یک دوره زمانی نمایش می‌دهد، معمولا این دوره زمانی ۱۴تایی می‌باشد.

جورج لین در طول مصاحبه‌های متعددی گفته است که نوسانگر استوکاستیک، دنبال کننده‌ی قیمت، حجم و یا موارد مشابه نیست. او عنوان کرده است که نوسانگر (Oscillator) دنبال کننده‌ی سرعت یا ممنتم قیمت است.

همچنین جورج لین به عنوان یک قانون مطرح کرده است که ممنتم یا سرعت حرکت قیمت سهام قبل از تغییر جهت قیمتی، تغییر می‌کند. با این ادعا، زمانی که اندیکاتور واگرایی یا همگرایی را مشخص می‌کند، نوسانگر استوکاستیک (Stochastic oscillator) می‌تواند معکوس یا بازگشت را از قبل خبر دهد. این اولین سیگنال و مسلماً مهم‌ترین سیگنال معاملاتی شناخته شده توسط جورج لین است.

مثال‌هایی از نوسانگر استوکاستیک

نوسانگر استوکاستیک در اکثر ابزارهای ترسیم نمودار موجود است و به راحتی می‌توان از آن استفاده کرد. دوره‌ زمانی استانداردی که استفاده می‌شود ۱۴ روزه است، اما بر اساس نیاز و شرایط موجود، این مقدار تغییر می‌کند. استوکاستیک اسیلیتور، از تفریق “کف قیمتی دوره” از “قیمت بسته شده‌ی کنونی” و تقسیم بر تفریق “سقف قیمتی دوره” از “کف قیمتی دوره” محاسبه می‌شود و سپس در عدد ۱۰۰ ضرب می‌شود.

به عنوان یک مثال فرضی، اگر سقف ۱۴ روزه 150$ باشد و کف 125$ و قیمت کنونی 145$ باشد، سپس خوانش دوره این‌گونه خواهد بود:

با مقایسه قیمت فعلی با محدوده‌‌‌ای که در طول زمان داشته اشت، متوجه می‌شویم نوسانگر استوکاستیک، بازتاب‌ دهنده‌ی ثبات قیمتِ بسته‌شده در نزدیکی سقف یا کف اخیر خود است. عدد بالای ۸۰ نشان ‌دهنده این است که دارایی روی لبه‌ی اشباع خرید قرار دارد.

مقایسه RSI با نوسانگر استوکاستیک

اندیکاتور RSI و نوسانگر استوکاستیک هر دو نوسانگر ممنتم قیمتی هستند که به طور گسترده در تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌شوند. این دو اندیکاتور اغلب پس از یکدیگر استفاده می‌شوند، هر کدام از آن‌ها در شیوه‌ها و تئوری‌های لایه‌های زیرین خود، متفاوت هستند. استوکاستیک اسیلیتور بر این پیش‌بینی مفروض شده است که قیمت‌های بسته شدن، باید هم جهت با روند کنونی حرکت کنند.

در همین حال، اندیکاتور RSI سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را با اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت می‌سنجد. به بیان دیگر، RSI طراحی شده است تا سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری کند، در حالی که فرمول استوکاستیک اسیلیتور در محدوده‌های معاملاتی ثابت، بهترین عملکرد را دارد.

به طور کلی در بازارهای دارای روند، RSI کارایی بیشتری دارد و استوکاستیک در بازارهای رنج (Range) و دارای محدوده، کارایی بیشتری دارد.

در ادامه بخوانید: اندیکاتور ابر ایچیموکو چیست و چه کاربردی دارد؟

محدودیت‌های استفاده از نوسانگر استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اولین محدودیت نوسانگر استوکاستیک این است که به عنوان تولید کننده‌ سیگنال‌های اشتباه شناخته شده است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور یک سیگنال می‌دهد اما در آینده، قیمت از آن سیگنال پیروی نمی‌کند که در نهایت می‌تواند به یک معامله‌ ناموفق منتهی شود.

در وضعیت بازارهای نوسانی، به طور معمول این اتفاق رخ می‌دهد. یکی از راه‌های جلوگیری از این اتفاق این است که سیگنال‌ها از فیلتر روند قیمت عبور کنند، یعنی تنها سیگنال‌هایی که در راستای روند هستند مورد قبول باشند.

خوانش نوسانگر استوکاستیک چگونه است؟

اندیکاتور استوکاستیک اسیلیتور آخرین قیمت‌ها را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ بیان می‌کند. عدد ۰ بیانگر پایین‌ترین حد دوره‌ی زمانی اخیر است و عدد ۱۰۰ بیانگر بالاترین حد می‌باشد. اگر عدد اندیکاتور استوکاستیک بالای ۸۰ باشد، نشان دهنده‌ این است که دارایی در نزدیکی سقف در حال معامله شدن است، و اگر عدد اندیکاتور پایین ۲۰ باشد نشان می‌دهد که در نزدیکی کف خود در حال معامله شدن است.

مرتبط: بررسی و آموزش اندیکاتور MACD | تریدرها چگونه با آن معامله می کنند؟

%K در استوکاستیک اسیلیتور بیانگر چیست؟

در یک چارت اسلیتور استوکاستیک، نماد %K نماینده قیمت فعلی اوراق بهادار است که به عنوان یک درصدی از تفاوت میان سقف و کف قیمتی در یک دوره زمانی مشخص، بیان می‌شود. به بیان دیگر، K بیانگر قیمت فعلی در ارتباط با محدوده (Range) قیمتی اخیر دارایی است.

 %D در استوکاستیک اسیلیتور بیانگر چیست؟

در یک چارت اسلیتور استوکاستیک، نماد %D نماینده میانگین ۳ دوره‌ای از %K می‌باشد. این خط برای نشان دادن روند بلند‌مدت‌تر برای قیمت فعلی استفاده می‌شود.

منبع: Investopedia