بررسی و آموزش اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

در این مقاله از کافه ترید به بررسی یکی از اندیکاتورهای نسبتاً محبوب میان تریدرها یعنی اندیکاتور ابر ایچیموکو می‌پردازیم. با صرافکس همراه باشید.

اندیکاتور ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو یا (Ichimoku Cloud) یک مجموعه‌ از ۵ اندیکاتور تکنیکال می‌باشد که سطوح حمایتی و مقاومتی را نمایش می‌دهند. همچنین این اندیکاتور می‌تواند مُمنتم و جهت روند را به ما نشان دهد؛ این کار را از طریق محاسبه چندین میانگین و قرار دادن آن روی چارت انجام می‌دهد.

از داده‌هایی که دارد، برای محاسبه‌ی یک «ابر» استفاده می‌کند که این ابر حمایت‌ و مقاومت احتمالی در آینده را برای ما پیش‌بینی می‌کند.

ابر ایچیموکو توسط یک ژورنالیست ژاپنی به نام گویچی هوسودا (Goichi Hosoda) در اواخر سال ۱۹۶۰ توسعه یافت.

این اندیکاتور اطلاعات بیشتری را در چارت شمعی فراهم می‌کند. در حالی که ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما برای کسانی که با خوانش چارت‌ها آشنایی دارند، راحت و واضح است و از آن برای بدست آوردن سیگنال فروش یا خرید ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

نکات کلیدی:

• ابر ایچیموکو از ۵ خط یا ۵ محاسبه تشکیل شده است، که دو تای آن شامل یک ابر می‌شود که بینابین این دو خط، سایه ایجاد شده است.
• خطوط ایچیموکو متشکل از یک میانگین ۹ دوره‌ای، یک میانگین ۲۶ دوره‌ای، یک میانگین از دو میانگین قبلی، یک میانگین ۵۲ دوره‌ای و یک خط تاخیردار قیمت تمام شده می‌باشد.
• ابری که ایجاد می‌شود کلیدی‌ترین بخش این اندیکاتور می‌باشد. زمانی که قیمت پایین ابر می‌باشد، روند رو به پایین است. زمانی که قیمت بالای ابر باشد، روند رو به بالا است.
• اگر جهتی که ابر دارد با روند صعودی در یک راستا باشد، سیگنال صعودی تقویت می‌شود. برای مثال، زمانی که روند صعودی است، بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند، یا زمانی که روند نزولی است، پایین ابر به سمت پایین حرکت می‌کند.

فرمول‌های ابر ایچیموکو چگونه‌ هستند؟

اندیکاتور ابر ایچیموکو شامل ۵ خط فرمول است که ادامه مشاهده می‌کنید:

PH به معنای سقف قیمتی در دوره می‌باشد – Period High

PL به معنای کف قیمتی در دوره می‌باشد – Period Low

CL به معنای خط تبدیل-تغییر است – Conversion Line

چگونه ابر ایچیموکو را محاسبه کنیم؟

سقف‌ها (Highs) و کف‌ها (Lows) به معنای بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌هایی که در طول دوره ثبت شده است می‌باشد. برای مثال در فرمول محاسبه CL، مقدار PL پایین‌ترین قیمتی که در ۹ دوره به خود دیده است، و مقدار PH یعنی بالاترین قیمتی که در ۹ دوره به خود دیده است.

اضافه کردن اندیکاتور ابر ایچیموکو، محاسبات را برای شما انجام می‌دهد، اما اگر بخواهید دستی آن را حساب کنید، مراحل آن اینگونه است:

1. خط مبدا (Base Line) و خط تبدیل (Conversion Line) را حساب کنید.
2. با استفاده از محاسبات قبلی، فاصله پیشرو A (که در فرمول Leading Span A شناخته می‌شود) را حساب کنید. زمانی که حساب کردید، این داده‌ها در ۲۶ دوره آینده ترسیم می‌شود.
3. فاصله پیشرو B (که در فرمول به نام Leading Span B شناخته می‌شود) را حساب کنید، این داده‌های ۲۶ دوره‌ای را در آینده ترسیم کنید.
4. برای فاصله تاخیری (Lagging Span)، قیمت‌های بسته شده ۲۶ دوره‌ای را روی چارت در گذشته ترسیم کنید.
5. فاصله‌ی میان Leading Span A و Leading Span B با یک رنگ پر می‌شود و ابر را تشکیل می‌دهد
6. زمانی که Leading Span A بالای Leading Span B باشد، داخل ابر به رنگ سبز می‌باشد. زمانی که Leading Span A پایین Leading Span B باشد، داخل ابر قرمز رنگ می‌باشد.
7. تمام قدم‌های بالا یک داده‌های نقطه‌ای ایجاد خواهد کرد. برای ایجاد این خطوط هنگامی که هر دوره به یک پایان می‌رسد، مراحل بالا را دوباره از سر بگیرید تا داده‌های نقطه‌ای جدیدی برای آن دوره بدست آورید. داده‌های نقطه‌ای را به یک دیگر متصل کنید تا خطوط و عملکرد ابری را بسازید.

ابر ایچیموکو چه اطلاعاتی به شما می‌دهد؟

این اندیکاتور تکنیکال با استفاده از میانگین‌ها، اطلاعات مربوطه را در یک نگاه به شما نمایش می‌دهد.

به طور کلی زمانی که قیمت بالای ابر باشد، روند صعودی است و زمانی که قیمت پایین ابر باشد، روند نزولی می‌باشد. و زمانی که قیمت در داخل ابر باشد، روند خنثی است یا در حال انتقال است.

زمانی که Leading Span A در حال صعود است و بالای Leading Span B قرار دارد، کمک می‌کند تا تاییدیه روند صعودی را بگیریم و در این حالت میانِ دو خطوط، به طور رایج سبز رنگ می‌باشد.

زمانی که Leading Span A در حال نزول است و پایین Leading Span B قرار دارد، کمک می‌کند تا تاییدیه روند نزولی را بگیریم و در این حالت نیز، میانِ دو خطوط به طور رایج قرمز رنگ می‌باشد.

معمولا تریدرها از ابر ایچیموکو استفاده می‌کنند تا با توجه به جایگاه فعلی قیمتی، سطوح حمایتی و مقاومتی را مشخص کنند.

ابر ایچیموکو سطوح حمایتی / مقاومتی آینده را نیز برای ما مشخص می‌کند. این شاخصه، اندیکاتور ابر ایچیموکو را از دیگر اندیکاتورهای تکنیکال متمایز می‌سازد، زیرا دیگر اندیکاتورها تنها سطوح مقاومتی و حمایتی را برای زمان و تاریخ حال حاضر مشخص می‌کنند.

تریدرها باید از ابر ایچیموکو در کنار دیگر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند تا ریسک بازدهی را کاهش دهند. برای مثال این اندیکاتور معمولا در کنار اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی استفاده می‌شود تا تاییدی بر مُمنتم یک جهت مشخص باشد.

همچنین مهم است تا با بررسی روندهای بزرگ‌تر متوجه شویم که روندهای کوچک‌تر چگونه درون آن‌ها قرار گرفته است. برای مثال، در زمان یک روند نزولی قدرتمند، ممکن است قبل از اینکه ریزشی دوباره داشته باشد، به طور موقت قیمت به داخل ابر برود یا کمی بالاتر از آن باشد.

اگر فقط روی داده‌های این اندیکاتور متمرکز باشیم، احتمالا تصویر و روندهای بزرگ‌تر مارکت را از دست می‌دهیم و دچار سو برداشت می‌شویم.

تقاطع‌هایی که اندیکاتور ابر ایچیموکو ایجاد می‌کنند نیز یکی دیگر از راه‌های استفاده از آن است. حواستان به بالا رفتن خط تبدیل (Conversion Line) از خط مبدا (Base Line) باشد، به خصوص زمانی که قیمت در بالای ابر قرار گرفته است. این اتفاق می‌تواند یک سیگنال قدرتمند از خرید باشد.

یکی از انتخاب‌ها می‌تواند این باشد که تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط مبدا بازگردد، ترید را متوقف کنید. هر کدام از دیگر خط‌ها نیز می‌تواند به عنوان یک نقطه خروج در نظر گرفته شود.

تفاوت میان میانگین متحرک و ابر ایچیموکو

در حالی که ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌کند، آن‌ها با یک میانگین متحرک تفاوت دارند. میانگین متحرک ساده (SMA) از قیمت‌های تمام شده استفاده می‌کند، آن‌ها را با هم جمع می‌کند و بر تعداد کل کندل‌هایی که در دوره مشخص شده است، تقسیم می‌کند.
مثلا در یک دوره ۱۰ روزه، آخرین قیمتی که در هر روز ثبت شده است با هم دیگر جمع می‌‌شود و بر تعداد کل روزها یعنی عدد ۱۰ تقسیم می‌شود تا میانگین بدست آید.

دقت کنید که محاسبه برای ابر ایچموکو چگونه متفاوت است؛ ایچیموکو بر اساس سقف‌ها و کف‌ها در یک دوره می‌باشند که بر عدد دو تقسیم می‌شوند. در نتیجه، میانگین ایچیموکو با یک میانگین متحرک ساده متفاوت خواهد بود، حتی اگر اعداد یکسانی در یک دوره مورد استفاده قرار بگیرد.

توجه کنید که قرار نیست یک اندیکاتور از یک اندیکاتور دیگر بهتر باشد، آن‌ها فقط از طریق‌های متفاوت، اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهند.

چه محدودیت‌هایی برای استفاده از ابر ایچیموکو وجود دارد؟

این اندیکاتور ممکن است با چندین خطی که در چارت نمایش می‌دهد کمی شلوغ به نظر برسد. برای رفع این مشکل، بیشتر پلتفرم‌های خوانش چارت (مانند تریدینگ ویو) این امکان را می‌دهند تا خطوط مشخصی را پنهان کنند. برای مثال، تمام خطوط می‌توانند پنهان شوند به جز Leading Span A و Leading Span B که باعث ایجاد ابر می‌شوند.

هر تریدری نیازمند آن است روی خطوط مشخصی که اطلاعات بیشتری را در اختیار قرار می‌دهد تمرکز کند و خطوطی که باعث ایجاد شلوغی و حواس پرتی می‌شود را پنهان کند.

دیگر محدودیتی که ابر ایچیموکو دارد این است که بر اساس داده‌های تاریخی می‌باشد. در حالی که دو عدد از داده‌های آن در آینده‌ی چارت ترسیم می‌شود، اما ذاتا چیزی در فرمول ندارد که آینده را پیش‌بینی کند. میانگین‌هایی که بدست آمده تنها در آینده‌ی چارت ترسیم می‌شوند.

همچنین این ابر می‌تواند برای زمانی که قیمت در بالا یا پایین آن می‌ماند، برای بازه‌های بلند مدت غیر مرتبط باشد. برای زمان‌های این چنینی، خط تبدیل (Conversion Line) و خط مبدا (Base Line) تقاطع‌هایی که ایجاد می‌کنند مهم‌تر خواهد بود چرا که به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر هستند.

ایچیموکو به چه معناست و در فارسی چه معنی می‌دهد؟

در زبان ژاپنی، «ایچیموکو» به معنای «یک نگاه» می‌باشد. به این حقیقت استدلال دارد که سطوح حمایتی و مقاومتی در یک نگاه سنجیده می‌شوند.

Tenkan Sen و Kijun Sen در فرمول به چه معناست؟

اصطلاحات ژاپنی هستند که برای خطوط میانگین متحرک مورد استفاده در «ابر ایچیموکو» نامیده می‌شوند.

Tenkan Sen میانگینِ بالاترین سقف‌ها و پایین‌ترین کف‌ها در یک دوره ۹‌تایی می‌باشد که محاسبه شده است.

Kijun Sen میانگینِ بالاترین سقف‌ها و پایین‌ترین کف‌ها در یک دوره ۲۶تایی می‌باشد که محاسبه شده است.

Senkou Spans یا Leading Span در فرمول به چه معناست؟

Senkou Span A یا همان Leading Span A، میانگین Tenkan Sen و Kijun Sen را بدست می‌آورد و از پرایس اکشن فعلی قیمت تا ۲۶ دوره آینده ترسیم می‌شود.

Senkou Span B یا همان Leading Span B، میانگین بالاترین سقف‌ها و پایین‌ترین کف‌هایی که در ۵۲ دوره‌ اتفاق افتاده است را محاسبه می‌کند و در ۲۶ دوره پیش رو ترسیم می‌کند.

Chikou Span یا Lagging Span در ابر ایچیموکو به چه معناست؟

این مقادیر از آخرین قیمت‌های بسته شده در ۲۶ دوره پیشین استفاده می‌کند و قبل از پرایس اکشن آن را ترسیم می‌کنند، Lagging Span یک شاخصی برای اندازه گیری احساسات بازار می‌باشد.

نتیجه گیری؛ از ایچیموکو در معاملات استفاده کنیم؟

اندیکاتور ابر ایچیموکو به منظور مشخص نمودن مقاومت‌ها و حمایت‌ها، از چندین میانگین استفاده می‌کند و آن داده‌ها را روی چارت ترسیم می‌کند. این داده‌ها تنها مقاومت و حمایت را نشان نمی‌دهد بلکه می‌تواند جهت روند و مُمنتم را نیز نشان دهد.

تمام این داده‌ها در قالب یک مجموعه‌ در قالب یک اندیکاتور تکنیکال نمایش داده می‌شود. ابر ایچیموکو دارای محدودیت‌هایی می‌باشد و نمی‌توان گفت که آیا از اندیکاتورهای موجود مانند میانگین متحرک بهتر یا بدتر است. به طور کلی، اطلاعات مشخصی را از راه متفاوتی برای ما ارائه می‌کند.

منبع: Investopedia