بررسی و آموزش اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (ADX)

در این مقاله از کافه ترید صرافکس می‌خواهیم به بررسی و آموزش اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت‌دار یا ADX بپردازیم.

• اندیکاتور ADX چیست؟
• تریدرها چگونه از ADX استفاده می‌کنند؟
• اندیکاتور ADX چقدر کاربرد دارد؟
• آیا می‌توان با تکیه بر این اندیکاتور معامله کرد؟
• و …

با صرافکس؛ صرافی خرید ارز دیجیتال همراه باشید.

شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) چیست؟

اندیکاتور ADX که برگرفته شده از عبارت Average Directional Index می‌باشد، یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که توسط برخی از تریدرها برای اندازه‌گیری قدرت یک روند استفاده می‌شود.

روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که توسط یک جفت اندیکاتور نشان داده می‌شود، یکی از این اندیکاتورها اندیکاتور جهت‌دار منفی (-DI) و دیگری اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) می‌باشد. در نتیجه، معمولا ADX شامل سه خط جداگانه می‌باشد.

از این خطوط استفاده می‌شود تا به ارزیابی یک تریدر کمک کند که آیا باید پوزیشن لانگ باز کند یا شورت، یا شاید حتی نباید هیچ تریدی انجام دهد.

مطالب مرتبط: سطوح اصلاحی فیبوناچی چیست و چه کاربردی دارد؟

نکات کلیدی:

• این اندیکاتور توسط ویلس وایلدر (Welles Wilder) برای چارت‌ روزانه کالاها ساخته شده است، اما A‌DX اکنون در چندین مارکت توسط تریدرها استفاده می‌شود تا قدرت یک روند را اندازه بگیرند.
• اندیکاتور ADX از دو اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) و منفی (-DI)، به علاوه‌ی خط روند استفاده می‌کند.
• طبق نتایج وایلدر، زمانی که AD‌X بالای ۲۵ باشد روند دارای قدرت است؛ و زمانی که A‌DX زیر ۲۰ باشد، روند ضعیف می‌باشد یا قیمت فاقد روند است.
• فاقد روند به این معنا نیست که قیمت حرکت نمی‌کند. به این معنی است که قیمت ممکن است تغییر روند دهد یا آنقدری نوسان ندارد که مشخص نیست جهت اصلی آن کدام است.

فرمول شاخص میانگین حرکت جهت‌دار چگونه است؟

به دلیل وجود چندین خط در اندیکاتور ADX، به دنباله‌ای از محاسبات نیاز داریم.

محاسبه‌ی شاخص میانگین حرکت جهت دار چگونه انجام می‌شود؟

 شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) چه اطلاعاتی می‌دهد؟

اندیکاتور A‌DX شامل اندیکاتور جهت‌دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) است که هردو اندیکاتورهای مُمنتم هستند. A‌DX به سرمایه گذاران و تریدرها کمک می‌کند تا قدرت روند را شناسایی کنند در حالی که -DI و +DI کمک می‌کند تا جهت روند شناسایی شود.

اگر یک روند قدرتمند باشد، A‌D‌X بالای ۲۵ است و زمانی که روند ضعیف باشد AD‌X زیر ۲۰ است. تقاطع خطوط -DI و +DI می‌تواند سیگنال‌هایی از ترید باشد. برای مثال، اگر خط +DI بتواند خط -DI را رو به بالا قطع کند و ADX بالای ۲۰ باشد، یا در حالت ایده‌آل بالای ۲۵ باشد، به صورت بالقوه یک سیگنال برای خرید می‌باشد.

از سوی دیگر، اگر خط -DI خط +DI را رو به بالا بشکند و ADX بالای ۲۰ یا ۲۵ باشد، به طور بالقوه یک فرصت برای باز کردن پوزیشن شورت می‌باشد.

همچنین تقاطع‌ها می‌توانند برای خارج شدن از پوزیشن نیز مورد استفاده قرار بگیرند. برای مثال، اگر پوزیشن لانگ دارید و -DI بالای +DI قرار بگیرد از پوزیشن خارج شوید. در همین حال زمانی که ADX پایین‌تر از ۲۰ باشد، نشان دهنده‌ این است که قیمت «فاقد روند» است و احتمالا زمان مطلوبی برای وارد شدن به معامله نیست.

مرتبط: اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست و چگونه با آن ترید می کنند؟

اندیکاتور ADX در مقابل اندیکاتور Aroon

اندیکاتور ADX مجموعا از سه خط تشکیل شده است، در حالی که اندیکاتور Aroon متشکل از دو خط است.

این دو اندیکاتور آن‌جایی شبیه به یکدیگر هستند که هر دوی آن‌ها شامل دو خط می‌باشند که حرکات مثبت و منفی را نمایش می‌دهند که کمک می‌کند جهت یک روند را شناسایی کنیم. همانند AD‌‌X، خوانش سطح Aroon به ما کمک می‌کند تا قدرت یک روند را شناسایی کنیم.

همچنین محاسبات هرکدام از اندیکاتورها نیز متفاوت است، پس تقاطع‌هایی که در هر اندیکاتور ایجاد می‌شود در زمان‌های متفاوتی انجام می‌شود.

مرتبط: میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست و چگونه با آن ترید می‌کنند؟

محدودیت‌های استفاده از ADX

تقاطع‌ها به سرعت رخ می‌دهند، گاهی اوقات سرعت ایجاد شدن تقاطع‌ها خیلی بالاست، که نتیجه آن گیج شدن و احتمالا از دست دادن سرمایه‌تان می‌باشد. به این موارد سیگنال‌های غلط (False Signal) می‌گویند و زمانی که مقدار ADX زیر ۲۵ باشد، بیشتر رایج است.

باید گفت که برخی اوقات ADX به طور موقت به بالای ۲۵ می‌رسد اما همراه با قیمت معکوس می‌شود و روند نزولی می‌گیرد.

همانند هر اندیکاتور دیگری، A‌D‌X باید در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار بگیرد و با کمک آن‌ها بتوان سیگنال‌های درست را شناسایی کرد و مدیریت ریسک صورت بگیرد.

منبع: Investopedia