بررسی و آموزش اندیکاتور شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (ADX)

اندیکاتور ADX (شاخص میانگین حرکت جهت دار) به عنوان یک شاخص فنی در بین معامله گران و سرمایه گذاران محبوبیت پیدا کرده است. برای اندازه گیری قدرت یک روند و تشخیص رونددار بودن بازار استفاده می شود. اندیکاتور ADX برای تکمیل سایر شاخص های فنی مانند اندیکاتور مکدی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می شود.

در این پست وبلاگ، به جزئیات شاخص ADX، از جمله محاسبه، تفسیر و کاربردهای عملی آن خواهیم پرداخت. همچنین مزایا و محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور ADX و نحوه استفاده از آن را در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر در معاملات بررسی خواهیم کرد.

شاخص میانگین حرکت جهت دار (ADX) چیست؟

اندیکاتور ADX یا Average Directional Index یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری قدرت یک روند در بازارهای مالی استفاده می شود. این شاخص توسط J.Welles Wilder توسعه داده شد.

ADX با استفاده از یک سری فرمول های ریاضی محاسبه می شود که جهت و قدرت حرکت قیمت را در یک دوره زمانی خاص در نظر می گیرد. نشانگر ADX از سه خط تشکیل شده است: خط ADX، خط +DI و خط -DI. خط ADX قدرت روند کلی را نشان می دهد، در حالی که خطوط +DI و -DI به ترتیب قدرت حرکت مثبت و منفی قیمت را نشان می دهد.

معامله گران و سرمایه گذاران از اندیکاتور ADX برای شناسایی روندها و تعیین قدرت آن روندها استفاده می کنند. علاوه بر این، اندیکاتور ADX را می توان همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند میانگین متحرک یا شاخص قدرت نسبی (RSI)، برای تأیید سیگنال های معاملاتی و افزایش دقت تصمیمات معاملاتی استفاده کرد.

مطالب مرتبط: سطوح اصلاحی فیبوناچی چیست و چه کاربردی دارد؟

محدودیت های اندیکاتور ADX

توجه به این نکته مهم است که این اندیکاتور کامل نیست و دارای محدودیت هایی است. یکی از محدودیت‌ها این است که ADX گاهی اوقات می‌تواند سیگنال‌های نادرستی را در طول دوره‌های نوسانات بازار ارائه دهد که منجر به تصمیمات تجاری نادرست می‌شود. باید گفت که برخی اوقات ADX به طور موقت به بالای ۲۵ می‌رسد اما همراه با قیمت معکوس می‌شود و روند نزولی می‌گیرد. اندیکاتور ADX در شناسایی روندهای قوی موثرتر است و ممکن است در شناسایی روندهای ضعیف تر یا بازار رنج مفید نباشد.

به طور خلاصه، اندیکاتور ADX یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب و پرکاربرد برای اندازه گیری قدرت روندها در بازارهای مالی است. می توان از آن برای شناسایی روندهای بازار و تعیین قدرت آن روندها استفاده کرد. با این حال، استفاده از ADX در ارتباط با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و آگاهی از محدودیت‌های آن هنگام تصمیم‌گیری در معاملات بسیار مهم است.

فرمول اندیکاتور ADX (شاخص میانگین حرکت جهت دار)

به دلیل وجود چندین خط در اندیکاتور ADX، به دنباله‌ای از محاسبات نیاز داریم.

محاسبه‌ی شاخص میانگین حرکت جهت دار چگونه انجام می‌شود؟

فرمول اندیکاتور ADX (Average Directional Index) بر اساس سه متغیر پایه‌ای، یعنی +DI، -DI و True Range محاسبه می‌شود. محدوده واقعی (True Range) بزرگترین مقدار از سه مقدار زیر است: تفاوت بین قیمت بالا و پایین، قدر مطلق تفاوت بین بسته شدن بالا و قبلی، و قدر مطلق تفاوت بین بسته شدن پایین و قبلی.

اولین قدم در محاسبه این اندیکاتور، محاسبه میانگین محدوده واقعی (True Range Average) در بازه زمانی مشخص می‌باشد. در نهایت میانگین محدوده واقعی مورد نظر در دو نمودار مثبت و منفی قرار گرفته و در نهایت از فرمول زیر استفاده می‌شود:

ADX = 100 * (میانگین محدوده واقعی مثبت- میانگین محدوده واقعی منفی) / (میانگین محدوده واقعی کل)

با این فرمول، ADX به عنوان میانگین متحرک اختلاف قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف محاسبه می‌شود. خوانش بالای 25 به طور کلی به عنوان سیگنال یک بازار رونددار (trending market) در نظر گرفته می شود، در حالی که خواندن زیر 20 نشان دهنده روند خنثی (consolidating market) است.

 شاخص میانگین جهت‌دار (ADX) چه اطلاعاتی می‌دهد؟

اندیکاتور A‌DX شامل اندیکاتور جهت‌دار منفی (-DI) و اندیکاتور جهت‌دار مثبت (+DI) است که هردو اندیکاتورهای مُمنتم هستند. A‌DX به سرمایه گذاران و تریدرها کمک می‌کند تا قدرت روند را شناسایی کنند در حالی که -DI و +DI کمک می‌کند تا جهت روند شناسایی شود.

اگر یک روند قدرتمند باشد، A‌D‌X بالای ۲۵ است و زمانی که روند ضعیف باشد AD‌X زیر ۲۰ است. تقاطع خطوط -DI و +DI می‌تواند سیگنال‌هایی از ترید باشد. برای مثال، اگر خط +DI بتواند خط -DI را رو به بالا قطع کند و ADX بالای ۲۰ باشد، یا در حالت ایده‌آل بالای ۲۵ باشد، به صورت بالقوه یک سیگنال برای خرید می‌باشد.

از سوی دیگر، اگر خط -DI خط +DI را رو به بالا بشکند و ADX بالای ۲۰ یا ۲۵ باشد، به طور بالقوه یک فرصت برای باز کردن پوزیشن شورت می‌باشد.

همچنین تقاطع‌ها می‌توانند برای خارج شدن از پوزیشن نیز مورد استفاده قرار بگیرند. برای مثال، اگر پوزیشن لانگ دارید و -DI بالای +DI قرار بگیرد از پوزیشن خارج شوید. در همین حال زمانی که ADX پایین‌تر از ۲۰ باشد، نشان دهنده‌ این است که قیمت «فاقد روند» است و احتمالا زمان مطلوبی برای وارد شدن به معامله نیست.

مرتبط: اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست و چگونه با آن ترید می کنند؟

اندیکاتور ADX در مقابل اندیکاتور Aroon

اندیکاتور ADX مجموعا از سه خط تشکیل شده است، در حالی که اندیکاتور Aroon متشکل از دو خط است.

این دو اندیکاتور آن‌جایی شبیه به یکدیگر هستند که هر دوی آن‌ها شامل دو خط می‌باشند که حرکات مثبت و منفی را نمایش می‌دهند که کمک می‌کند جهت یک روند را شناسایی کنیم. همانند AD‌‌X، خوانش سطح Aroon به ما کمک می‌کند تا قدرت یک روند را شناسایی کنیم.

همچنین محاسبات هرکدام از اندیکاتورها نیز متفاوت است، پس تقاطع‌هایی که در هر اندیکاتور ایجاد می‌شود در زمان‌های متفاوتی انجام می‌شود.

 جمع بندی

اندیکاتور ADX ابزار محبوبی است که توسط معامله گران برای اندازه گیری قدرت روند استفاده می شود. سیگنال های واضحی را برای نقاط ورود و خروج ارائه می دهد و می تواند در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بهبود استراتژی های معاملاتی استفاده شود. با این حال، معامله گران باید از اندیکاتور ADX به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع، با در نظر گرفتن محدودیت های آن و ترکیب تحلیل های بنیادی استفاده کنند.

مرتبط: میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست و چگونه با آن ترید می‌کنند؟

منبع: Investopedia