بررسی و آموزش اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

اندیکاتور SMA یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تکنیکال است و مخفف عبارت Simple Moving Average می‌باشد که به معنی میانگین متحرک ساده است. با آموزش اندیکاتور SMA همراه صرافکس باشید.

میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

یک میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگینِ قیمت‌های یک «دوره انتخابی» را محاسبه می‌کند، و معمولا با قیمت‌های نهایی کندل‌ها این محاسبه را انجام می‌دهد. (یعنی سایه‌های یک کندل را در نظر نمی‌گیرد)

نکات کلیدی:

• میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت‌های یک دارایی را در یک دوره مشخص محاسبه می‌کند، که این دوره می‌تواند به دلخواه انتخاب شود. (۳ روزه، ۴ ماهه، ۱ ساله و…)
• یک میانگین متحرک ساده می‌تواند تاییدی باشد مبنی بر اینکه قیمت یک دارایی به روند خود ادامه می‌دهد یا معکوس یک روند خرسی/گاوی خواهد شد.
• یک میانگین متحرک ساده می‌تواند به عنوان یک میانگین متحرک نمایی (EMA) ارتقاء پیدا کند که در این حالت، آخرین واکنش‌های قیمتی دارای وزن‌ بیشتری هستند.

درک میانگین متحرک ساده (SMA)

یک میانگین متحرک ساده (SMA) یک میانگین حرکتیِ حسابی است که از تقسیمِ مجموع آخرین قیمت‌ها بر تعداد زمان‌های یک دوره انتخابی محاسبه می‌شود. برای مثال، ممکن است یک قیمت به مجموع آخرین قیمت‌های یک اوراق بهادار اضافه شود و سپس به تعداد دوره‌های کل این بازه زمانی تقسیم شود تا میانگین متحرک ساده دوباره محاسبه شود.

مرتبط: RSI یا شاخص قدرت نسبی چیست و چگونه با آن ترید می‌کنند؟

در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، تغییرات سریع‌تر واکنش نشان می‌دهند و طبیعتا در بازه‌های زمانی بلند مدت، تغییرات واکنش کندتری دارند. حالت‌های دیگری از میانگین‌های متحرک وجود دارد، که شامل میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک وزن‌دار (WMA) می‌شوند.
EMA مخفف عبارت Exponential Moving Average می‌باشد.
و WMA نیز مخفف عبارت Weighted Moving Average می‌باشد.

فرمول SMA چگونه محاسبه می‌شود؟

An: قیمت ارز در یک بازه زمانی مشخص (مثلا قیمتِ نهایی یک دارایی در پایان روز ۱ و ۲ و ۳ و… )

n: تعداد بازه‌های زمانی (مثلا برای ۵ روز متوالی، در این صورت n مساوی با ۵ می‌باشد)

برای مثال، اعداد زیر را قیمت‌های نهایی یک اوراق بهادار در ۱۵ روز در نظر بگیرید، میانگین متحرک ساده برای این اعداد چگونه محاسبه می‌شود؟

هفته اول (۵ روز): 20, 22, 24, 25, 23

هفته دوم (۵ روز): 26, 28, 26, 29, 27

هفته سوم (۵ روز): 28, 30, 27, 29, 28

صرافکس: گفتنی است علت اینکه تعداد روزهای هفته در این مثال ۵ در نظر گرفته شده است به این خاطر است که در این مثال معاملات بازارهای معاملات جهانی فارغ از کریپتو در نظر گرفته شده است.
می‌دانیم که بازار ارزهای دیجیتال و کریپتو در هفت روز هفته و ۲۴ ساعته فعال است.

یک میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه (که به صورت 10-day moving average نشان داده می‌شود)، داده‌های قیمت نهایی ۱۰ روز اول را جمع می‌بندد و به تعداد روزهای آن (که در این حالت عدد ۱۰ می‌باشد) تقسیم می‌کند.

به همین ترتیب مثلا برای محاسبه یک میانگین متحرک ۵۰ روزه، در ۵۰ روز اخیر به داده‌های قیمت‌های نهایی آن اوراق بهادار در پایان هر روز نیاز داریم.

یک میانگین متحرک ساده (SMA) قابل تنظیم می‌باشد زیرا برای بازه‌های زمانی مختلفی می‌تواند محاسبه را انجام داد. جمع بستنِ قیمت‌های نهایی یک اوراق بهادار در بازه‌های زمانی تعیین شده و تقسیم آن بر تعداد دوره‌های بازه زمانی، میانگین متحرک ساده را در آن بازه زمانی بدست می‌آورد.

یک میانگین متحرک ساده (SMA) نوسانات را هموار می‌کند و مشاهده روند قیمتی یک اوراق بهادار را آسان‌تر می‌کند. اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است. اگر به سمت پایین باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است.

مرتبط: اندیکاتور MACD چیست و چگونه با آن ترید می‌کنند؟

هرچه بازه‌ی زمانی برای میانگین‌های حرکتی طولانی‌تر باشد، SMA هموارتر است و وضعیت دقیق‌تر و جامع‌تری از اوراق بهادار به ما می‌دهد. هرچه بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، نوسانات بیشتری را شاهد خواهیم بود، اما خوانش آن به‌روزتر و نزدیک‌تر به مقدار فعلی آن خواهد بود.

مهم: یکی از محبوب ترین میانگین‌های متحرک ساده، بازه زمانی ۲۰۰ روزه آن است. (یعنی200-day SMA). با این حال دنباله‌رو بودنِ جمعیت خطرناک است. مجله خبری وال استریت توضیح می‌دهد؛ از آن‌جایی که هزاران تریدر با اندیکاتور 200-day SMA معاملات خود را انجام می‌دهند، این احتمال وجود دارد که خودبه‌خود در مسیر تعیین شده مقرر شوند و رشد قیمتی را محدود کنند.

ملاحظات خاص

میانگین‌های متحرک ابزارهای تحلیلی مهمی برای شناخت روندهای فعلی قیمت و تغییرات بالقوه در یک روندِ ثابت هستند. ساده‌ترین راه استفاده از SMA در تحلیل‌های تکنیکال، استفاده از آن برای تشخیص و شناخت صعودی یا نزولی بودنِ روند یک دارایی است.

بیشترین استفاده دیگری که از SMA می‌شود، هرچند کمی پیچیده‌تر است، مقایسه تکنیکی آن‌ها در کنار یک میانگین متحرک ساده دیگر با بازه‌ زمانی متفاوت است. اگر یک میانگین متحرک ساده (SMA) کوتاه مدت در بالای یک SMA بلند مدت باشد، یک روند صعودی مورد انتظار است. در جهتی دیگر، اگر یک SMA بلند مدت در بالای یک SMA کوتاه مدت باشد، ممکن است یک روند نزولی مورد انتظار باشد.

الگوهای معاملاتی محبوب SMA

دو الگوی معاملاتی مشهور که از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کند، شامل «تقاطع مرگ» و «تقاطع طلایی» می‌باشد.

تقاطع مرگ (Death Cross) وقتی رخ می‌دهد که میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (50-day SMA) خط میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (200-day SMA)‌ را به سمت پایین قطع کند؛ این حالت یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود که انتظار می‌رود در آینده کاهش قیمت را شاهد باشیم.

تقاطع طلایی (Golden Cross) زمانی رخ می‌دهد که SMA کوتاه مدت خط SMA بلند مدت را به سمت بالا می‌شکند و انتظار می‌روند در آینده افزایش قیمت را شاهد باشیم؛ اگر در این بازه زمانی حجم معاملاتی نیز بالا باشد، یک سیگنال صعودی بسیار خوب محسوب می‌شود.

میانگین متحرک ساده در مقابل میانگین متحرک نمایی

تفاوت اصلی میان میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)، حساسیتی است که هر کدام از آن‌ها نسبت به تغییرات داده‌های مورد استفاده شده در محاسبات نشان می‌دهند. به طور دقیق‌تر، EMA وزن بیشتری نسبت به آخرین تغییرات قیمتی می‌دهد، در حالی است SMA وزنی مساوی به تمامی مقادیر می‌دهد.

این دو میانگین حرکتی تقریبا مشابه یک‌دیگر هستند، زیرا هر دو به یک روش تفسیر می‌شوند و معمولاً توسط معامله‌گران تکنیکال برای هموارسازی نوسانات قیمت استفاده می‌شوند. از آنجایی که میانگین متحرک نمایی (EMA) نسبت به جدید‌ترین داده‌ها وزن‌بیشتری تا داده‌های قدیمی‌تر می‌دهد، از میانگین متحرک ساده (SMA) واکنش بیشتری نسبت به تغییرات قیمتی از خود نشان می‌دهد.

این مسئله توضیح می‌دهد که چرا در میان بسیاری از تریدرها، EMA بیشتر ترجیح داده می‌شود؛ زیرا نتایج حاصل از EMA به موقع‌تر هستند.

مرتبط: ممنتم (Momentum) چیست و چگونه با آن ترید می‌کنند؟

محدودیت‌های میانگین متحرک ساده (SMA) چیست؟

همچنان مشخص نیست که آیا باید بر آخرین روزهای یک دوره زمانی تاکید بیشتری شود یا بر داده‌های قدیمی‌تر و دورتر آن. بسیاری از تریدرها بر این عقیده هستند آخرین داده‌ها بازتاب بهتری از وضعیت و روند فعلی اوراق بهادار دارند. در عین حال، دیگر تریدرها احساس می‌کنند که اگر به تاریخ‌های سپری شده بهای بیشتری داده شود، معیار بهتری برای تشخیص روند خواهند بود.

در نتیجه، میانگین متحرک ساده به داده‌های پیشین بسیار متکی است، زیرا تاثیر روز دهم یا دویستم را همانند روز اول یا دوم می‌بیند.

به همین ترتیب، میانگین متحرک ساده (SMA) به طور کلی بر روی داده‌های تاریخی تاکید دارد. بسیاری از افراد (از جمله اقتصاددانان) بر این عقیده هستند که بازارها کارآمد هستند، بدین معنی که وضعیت فعلی قیمت بازار، بازتاب دهنده تمامی اطلاعات موجود است. اگر بازارها واقعا کارآمد هستند، استفاده از داده‌های تاریخی نباید هیچ داده‌ای در مورد آینده قیمت یک دارایی به ما بدهد.

میانگین متحرک ساده (SMA) چگونه در تحلیل‌های تکنیکال استفاده می‌شود؟

تریدرها از میانگین‌های متحرک ساده استفاده می‌کنند تا مسیر بلند مدت یک سهام را ترسیم کنند، این در حالی است که حرکت‌های قیمتی روز به روز در نظر گرفته نمی‌شود. این به تریدرها این امکان را می‌دهد تا روندهای میان مدت و روندهای بلند مدت را در یک بازه زمانی طولانی با یکدیگر مقایسه کنند.

برای مثال، اگر SMA ۲۰۰ روزه یک سهام به زیر SMA ۵۰ روزه سقوط کند، معمولا این انتظار می‌رود روند نزولی در پیش رو باشد و آن را یک سیگنال نزولی در نظر می‌گیرند و به اصطلاح آن را تقاطع مرگ می‌نامند. اگر خلاف این الگو ایجاد شود، تقاطع طلایی ایجاد می‌شود که به طور بالقوه نشان دهنده صعودی بودن بازار است.

چگونه میانگین متحرک ساده را محاسبه می‌کنیم؟

برای محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)، مجموع قیمتی یک سهام در چند روز متوالی، به تعداد روزهایی که قیمت‌ها با هم جمع شده‌اند، تقسیم می‌شود. برای مثال در نظر بگیرید که سهام شرکت تسلا در ۵ روز گذشته در قیمت‌های 10$ و 11$ و 12$ و 11$ و 14$ بسته شده است. میانگین متحرک ساده تسلا این گونه محاسبه می‌شود:

10 + 11 +12 +11 +14 مجموع این اعداد بر ۵ تقسیم می‌شود که مساوی می‌شود با 11.6$ که میانگین متحرک ساده ۵ روزه می‌باشد. یعنی 5-day SMA

چه تفاوتی میان SMA و EMA وجود دارد؟

در حالی که میانگین متحرک ساده (SMA) در یک بازه زمانی، وزنی مساوی به تمامی مقادیر می‌دهد، میانگین متحرک نمایی (EMA) به آخرین قیمت‌ها وزن و اهمیت بیشتری اختصاص می‌دهد. میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) به طور معمول به عنوان یک شاخص به موقع‌تر در روندهای قیمتی دیده می‌شوند.

به همین علت، بسیاری از تریدرها استفاده از EMA را به SMA ترجیح می‌دهند. رایج ترین EMA های کوتاه مدت، ۱۲ روزه و ۲۶ روزه می‌باشند. همچنین EMA های ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه نیز برای شناسایی روند‌های بلند مدت کاربرد دارند.

Source: Investopedia