بررسی و آموزش اندیکاتور ROC یا نرخ تغییر

در این مقاله از کافه ترید به بررسی و آموزش اندیکاتور ROC یا نرخ تغییر -قیمت- می‌پردازیم.

• اندیکاتور ROC چه کاربردی دارد؟
• تریدرها چگونه از ROC استفاده می‌کنند؟
• اندیکاتور ROC چه اطلاعاتی در اختیار ما قرار می‌دهد؟
• و…

با صرافی ارز دیجیتال صرافکس همراه ما باشید.

اندیکاتور ROC یا نرخ تغییر چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) مخفف عبارت Rate of Change است و یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. ROC میزان سرعتی است که «یک متغیر» در طول یک دوره زمانی مشخص تغییر می‌کند. معمولا زمانی که صحبت از ممنتم است، از ROC استفاده می‌شود.

این اندیکاتور به طور کلی نسبت تغییرات میان دو متغیر را نشان می‌دهد. و به لحاظ بصری، سرعت تغییر با شیب خط نشان داده می‌شود. معمولا ROC با حرف دلتا (Δ) نمایش داده می‌شود.

در ادامه بخوانید: آموزش اندیکاتور MACD و کاربرد آن برای تریدرها

نکات کلیدی:

• اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) به میزان سریع بودنِ تغییر در طول زمان اشاره دارد.
• بنابراین ROC نشان‌دهنده «افزایش شتاب» یا «کاهش شتاب» تغییر می‌باشد؛ و اندازه‌ی خود تغییر مد نظر نیست.
• در بازارهای مالی، نرخ تغییر (Rate of Change) برای فهمیدن بازگشت‌های قیمت و شناسایی ممنتم در روندها استفاده می‌شود.
• میانگین‌های متحرک توسط تریدرها استفاده می‌شود تا تغییر نرخ‌های قیمت یک دارایی را با هموار کردن آن‌ها (Smoothing) متوجه شوند.
• اندیکاتور نرخ تغییر قیمت (The Price Rate of Change Indicator) یک ابزار تکنیکال است که درصد تغییر قیمت (یعنی قیمت فعلی و قیمتی که تا چند دوره مشخص قبلی بوده است) را اندازه گیری می‌کند.

درک اندیکاتور نرخ تغییر (ROC)

نرخ تغییر به زبان ریاضی، درصد تغییر مقدار در یک دوره زمانی مشخص را بیان می‌کند، و بیان‌گر ممنتم یک متغیر است.

به طور کلی، فرمول نرخ تغییر به صورت زیر است:

R= نرخ تغییر
D= فاصله (یا دیگر متغیرها) اندازه‌گیری شده در ابتدا و انتهای دوره
T= زمانی که برای رخ دادنِ تغییر طول کشید

در بازارهای مالی، محاسبه ROC همچنین می‌تواند به عنوان «بازده در طول زمان» (return over time) محاسبه شود، به این صورت که می‌تواند مقدار فعلی یک سهام یا شاخص را گرفته و آن را بر مقدار دوره قبلی تقسیم کند. حاصل را منهای یک کرده و سپس عدد بدست آمده را در عدد ۱۰۰ ضرب می‌کنیم تا درصد آن بدست آید.

اهمیت اندازه گیری نرخ تغییر

نرخ تغییر (ROC) در بازارهای مالی یک مفهوم به شدت مهم است زیرا به سرمایه گذاران و تریدرها این امکان را می‌دهد تا ممنتم یک اوراق بهادار و دیگر روندها را شناسایی کنند. برای مثال، یک اوراق بهادار با ممنتم بالا، یا یک اوراق بهاداری که ROC مثبتی دارد، معمولا در بازار کوتاه مدت عملکرد بهتری دارند.

متقابلا، یک اوراق بهادار که ROC ای دارد که زیر میانگین متحرک است، یا یک ROC کم یا منفی دارد معمولا باید انتظار داشت که ارزش آن کاهش پیدا کند و می‌تواند به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفته شود.

کافه ترید: آموزش اندیکاتور RSI | چرا RSI یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال می‌باشد؟

همچنین نرخ تغییر برای بازارهای حبابی یک اندیکاتور خوب است. تصور کنید ممنتم خوب است و تریدرها به دنبال اوراق بهاداری با ROC مثبت هستند، اگر در طول یک دوره کوتاه مدت، شاخصه‌ای در بازار رشد زیادی در ROC داشته باشد، احتمالا یک نشانه از این است که وضعیت مارکت ناپایدار است.

اگر نرخ تغییر (ROC) یک شاخصه بیشتر از ۵۰٪ باشد، تریدرها و سرمایه گذاران باید محتاطانه عمل کنند زیرا ممکن است بازار حباب باشد.

اندیکاتور نرخ تغییر قیمت (The Price Rate of Change)

اکثر اوقات اندیکاتور ROC برای اندازه‌گیری میزان تغییرات قیمتی یک اوراق بهادار در طول زمان استفاده می‌شود و با نرخ تغییر قیمت (the price rate of change) شناخته می‌شود که اختصارا به آن ROC گفته می‌شود.

نرخ تغییر قیمت با منها کردنِ قیمت یک اوراق بهادار در لحظه‌ی A از قیمت همان اوراق بهادار در لحظه‌ی B، و تقسیم حاصل آن بر قیمت در لحظه‌ی A بدست می‌آید. برای بدست آوردن درصد نیز حاصل را ضربدر ۱۰۰ می‌کنیم.

این اندیکاتور یک اندیکاتور ممنتم نامحدود است که در تحلیل تکنیکال که مبدا آن یک خط میانی در نقطه صفر است؛ زمانی که مثبت باشد، شتاب قیمت مثبت است و زمانی که منفی باشد، شتاب منفی است.

تریدرها چگونه از اندیکاتور نرخ تغییر قیمت استفاده می‌کنند؟

اندیکاتور ROC یا نرخ تغییر قیمت در تحلیل‌های تکنیکال برای اندازه‌گیری ممنتم استفاده می‌شود. یک ROC مثبت می‌تواند تاییدی بر یک روند صعودی باشد، در حالی که ROC منفی، تاییدیه یک روند نزولی است. زمانی که قیمت در حال نوسان در یک محدوده است، ROC حول محور خط صفر بالا و پایین می‌شود.

نتیجه‌گیری

اندیکاتور ROC یا نرخ تغییر یک مفهوم مهم است که نه تنها نشان دهنده‌ی تغییر است، بلکه می‌گوید این تغییر با چه سرعتی در حال رخ دادن است. به طور کلی اندیکاتور ROC در بازار کریپتو تنها شتاب تغییر قیمت (ممنتم) را می‌سنجد و در اصل تفاوت چندانی با اندیکاتور ممنتم (Momentum) ندارد.

منبع: Investopedia